Title: Análisis y monitoreo de la infraestructura del mercado financiero en el Banco de la República de Colombia
Authors: Valderrama León, Nayibe Alejandra
Director(s): Menéndez Mora, Raúl Ernesto, dir.
Guzmán Avendaño, Roger Enrique, dir.
Keywords: MERCADO FINANCIERO
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
MERCADO FINANCIERO
BUSINESS INTELLIGENCE
PRUEBAS
SIMULACIÓN
MONITOREO
ANÁLISIS
BANCO DE LA REPÚBLICA
IMF
FNA
Issue Date: 2017
Citation: Valderrama León, N. A. (2017). Análisis y monitoreo de la infraestructura del mercado financiero en el Banco de la República de Colombia. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería de Sistemas. Bogotá, Colombia
Abstract: Práctica empresarial desarrollada en el Banco de la República de Colombia, en el Departamento de Seguimiento a la Infraestructura Financiera, apoyando un proyecto de Inteligencia de Negocios (BI), denominado MONITOR-A IMF, el cual busca monitorear y analizar las Infraestructuras del Mercado Financiero de Colombia, para poder generar alertas frente a riesgos económicos y mitigar así los impactos sistémicos que se puedan generar.
Description: Práctica Empresarial
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Anexo A. FORMATO PARA DOCUMENTAR LOS REQUERIMIENTOS Proyecto: MONITOR-A IMF Nombre Requerimiento: Fuente de datos para simulaciones en FNA. De Quien Proviene: Alejandra Valderrama y Oscar Acero Fecha Solicitud: 2017/04/11 Área: DSIF Prioridad: Esencial Quien Chequea: Fabio Ortega Ref.: Justificación del Requerimiento La labor de Seguimiento a la Infraestructura Financiera del país, consiste en monitorear la infraestructura financiera con una perspectiva integral de la misma, así como las interconexiones entre los sistemas que la componen y entre sus participantes, con el fin de identificar y dimensionar posibles riesgos asociados a las actividades de compensación y liquidación de operaciones que tengan incidencia sistémica, contribuyendo así en la estabilidad del sistema de pagos en su conjunto y por ende en la estabilidad financiera del país Como parte de los esfuerzos que adelanta el Departamento de Seguimiento a la Infraestructura Financiera (DSIF) del Banco de la República para llevar a cabo dicha labor, se ha adquirido la plataforma Financial Network Analytics (FNA). Esta herramienta permite realizar procesos de monitoreo y simulación a partir de la información de transacciones presente en la bodega de datos del proyecto MONITOR-A IMF; sin embargo, desde el punto de vista de negocio se requiere hacer ajustes para las operaciones provenientes de los ahorros de liquidez (optimización), de tal forma que el simulador pueda recibir como fuente (input), la realidad de liquidez que tienen las cuentas de depósito de las diferentes infraestructuras. Descripción del Requerimiento : Se requiere aplicar un proceso a partir de la tabla de transacciones CUD (F_SIFTransaccionCUD) en TERADATA, como resultado de dicho proceso se debe generar una nueva tabla que se denominará F_SIFTransSimulacion con la estructura descrita a continuación: La tabla F_SIFTransaccionCUD tiene dos tipos de operaciones (registros): 81 1) Las que originalmente se liquidaron en un proceso de neteo(ahorro liquidez): 1.1) Corresponden con el campo Cb_EsNeteo=S y el valor del campo NumeroNeteo empieza por DCV. 1.2) Corresponden con el campo Cb_EsNeteo=S, el valor del campo NumeroNeteo empieza por CUD y el valor del campo Sk_CUDTipologiaTransaccion corresponde con el campo Id_TipoResolucionCola=AHOLIQ en la tabla D_CUDTipologiaTransaccion. Un mismo valor en el campo NumeroNeteo identifica a un conjunto de operaciones. 2) Las que originalmente se liquidaron de forma bruta: Corresponden a todas las demás operaciones que no cumplen con el criterio del punto 1. A) Para las operaciones del punto 1: Para cada una de las entidades que participan como origen o como destino, dentro de un mismo NumeroNeteo se debe: 1) Establecer la sumatoria de valores de las operaciones a favor (es decir donde este como destino) y restarle la sumatoria de los valores de las operaciones a cargo (es decir donde este como origen). Se debe insertar un único registro (por entidad dentro de un mismo NumeroNeteo) en la tabla F_SIFTransSimulacion así: Si el resultado del punto anterior es positivo: F_SIFTransaccionCUD F_SIFTransSimulacion CAMPO FUENTE CAMPO DESTINO CONTENIDO Sk_PersonaEntidadFinanOrigen Sk_PersonaEntidadFinanOrigen Sk_PersonaEntidadFinanOrigen del Banco de la República. Sk_EntidadFinancieraOrigen Sk_EntidadFinancieraOrigen Sk_EntidadFinancieraOrigen del Banco de la República. 82 Sk_PersonaEntidadFinanDestino Sk_PersonaEntidadFinanDestino Sk_PersonaEntidadFinanDestino de la entidad en proceso. Sk_EntidadFinancieraDestino Sk_EntidadFinancieraDestino Sk_EntidadFinancieraDestino de la entidad en proceso. Sk_CUDTipoTransaccion Sk_CUDTipoTransaccion -2 Sk_FechaIngreso Sk_FechaIngreso El Sk_FechaIngreso que la entidad respectiva haya registrado dentro del neteo específico Sk_FechaLiquidacion Sk_FechaLiquidacion El Sk_FechaLiquidacion que la entidad respectiva haya registrado dentro del neteo específico Sk_HoraLiquidacion Sk_HoraLiquidacion El mínimo Sk_HoraLiquidacion que la entidad respectiva haya registrado dentro del neteo específico, independiente de si la entidad en proceso se encuentra como origen o destino. Sk_FechaValor Sk_FechaValor El Sk_FechaValor que la entidad respectiva haya registrado dentro del neteo específico EsNeteo S NumeroNeteo NumeroNeteo NumeroNeteo correspondiente al grupo de neteo específico. 83 Cv_Valor Cv_Valor Valor del resultado ( valores a favor menos valores a cargo ) Id_CUDTipoTransaccion Id_CUDTipoTransaccion -2 Si el resultado del punto anterior es negativo: F_SIFTransaccionCUD F_SIFTransSimulacion CAMPO FUENTE CAMPO DESTINO CONTENIDO Sk_PersonaEntidadFinanOrigen Sk_PersonaEntidadFinanOrigen Sk_PersonaEntidadFinanOrigen de la entidad en proceso. Sk_EntidadFinancieraOrigen Sk_EntidadFinancieraOrigen Sk_EntidadFinancieraOrigen de la entidad en proceso. Sk_PersonaEntidadFinanDestino Sk_PersonaEntidadFinanDestino Sk_PersonaEntidadFinanDestino del Banco de la República Sk_EntidadFinancieraDestino Sk_EntidadFinancieraDestino Sk_EntidadFinancieraDestino del Banco de la República Sk_CUDTipoTransaccion Sk_CUDTipoTransaccion -2 Id_CUDTipoTransaccion Id_CUDTipoTransaccion -2 Sk_FechaIngreso Sk_FechaIngreso El Sk_FechaIngreso que la entidad respectiva haya registrado dentro del neteo específico Sk_FechaLiquidacion Sk_FechaLiquidacion El mínimo Sk_HoraLiquidacion que la entidad respectiva haya registrado dentro del 84 neteo específico, independiente de si la entidad en proceso se encuentra como origen o destino. Sk_HoraLiquidacion Sk_HoraLiquidacion El mínimo Sk_HoraLiquidacion que la entidad respectiva haya registrado dentro del neteo específico Sk_FechaValor Sk_FechaValor El Sk_FechaValor que la entidad respectiva haya registrado dentro del neteo específico EsNeteo S NumeroNeteo NumeroNeteo NumeroNeteo correspondiente al grupo de neteo específico. Cv_Valor Cv_Valor Valor absoluto (sin el signo negativo) del resultado de valores a favor menos(-) valores a cargo B) Para las operaciones del punto 2: Para estas operaciones no habrá un proceso intermedio antes de ser llevadas a la tabla destino. Los registros deben ser ingresados así: F_SIFTransaccionCUD F_SIFTransSimulacion CAMPO FUENTE CAMPO DESTINO CONTENIDO Sk_PersonaEntidadFinanOrigen Sk_PersonaEntidadFinanOrigen Mismo valor del campo 85 fuente. Sk_EntidadFinancieraOrigen Sk_EntidadFinancieraOrigen Mismo valor del campo fuente. Sk_PersonaEntidadFinanDestino Sk_PersonaEntidadFinanDestino Mismo valor del campo fuente. Sk_EntidadFinancieraDestino Sk_EntidadFinancieraDestino Mismo valor del campo fuente. Sk_CUDTipoTransaccion Sk_CUDTipoTransaccion Mismo valor del campo fuente. Id_CUDTipoTransaccion Id_CUDTipoTransaccion Mismo valor del campo fuente. Sk_FechaIngreso Sk_FechaIngreso Mismo valor del campo fuente. Sk_FechaLiquidacion Sk_FechaLiquidacion Mismo valor del campo fuente. Sk_HoraLiquidacion Sk_HoraLiquidacion Mismo valor del campo fuente. Sk_FechaValor Sk_FechaValor Mismo valor del campo fuente. EsNeteo N NumeroNeteo NumeroNeteo Mismo valor del campo fuente. Cv_Valor Cv_Valor Mismo valor del campo fuente. 86 El tipo de dato y dimensión de los campos en la tabla F_SIFTransSimulacion deben corresponder al respectivo campo origen en la tabla F_SIFTransaccionCUD. Para el campo no EsNeteo se requiere el formato: VARCHAR(3), LATIN, Not Null Adicionalmente se requiere la construcción de una vista a partir de la tabla F_SIFTransSimulacion denominada V_F_SIFTransSimulacion que contenga los siguientes campos: NOMBRE CONTENIDO Sk_PersonaEntidadFinanOrigen Mismo valor del campo con el mismo nombre en F_SIFTransSimulacion. Sk_EntidadFinancieraOrigen Mismo valor del campo con el mismo nombre en F_SIFTransSimulacion. id_cud_origen Código CUD de la entidad origen. nombre_origen Nombre de la entidad origen. Sk_PersonaEntidadFinanDestino Mismo valor del campo con el mismo nombre en F_SIFTransSimulacion. Sk_EntidadFinancieraDestino Mismo valor del campo con el mismo nombre en F_SIFTransSimulacion. id_cud_destino Código CUD de la entidad destino. nombre_destino Nombre entidad destino. Sk_CUDTipoTransaccion Mismo valor del campo con el mismo nombre en F_SIFTransSimulacion. id_cud_tipo_trans Mismo valor del campo Id_CUDTipoTransaccion en F_SIFTransSimulacion desc_tipo_trans Descripción del Id_CUDTipoTransaccion. Sk_FechaIngreso Mismo valor del campo con el mismo nombre en F_SIFTransSimulacion. Fecha_ingreso Fecha Ingreso en formato DG_Fecha.DiaDate.Sk_FechaLiquidacion Mismo valor del campo con el mismo nombre en F_SIFTransSimulacion. fecha_liquidacion Fecha Liquidación en formato DG_Fecha.DiaDate. Sk_HoraLiquidacion Mismo valor del campo con el mismo nombre en F_SIFTransSimulacion. hora_liquidacion Hora Liquidación en formato DG_Hora. HoraMinutoSegundo. EsNeteo Mismo valor del campo con el mismo nombre en F_SIFTransSimulacion. NumeroNeteo Mismo valor del campo con el mismo nombre en F_SIFTransSimulacion. Cv_Valor Mismo valor del campo con el mismo nombre en F_SIFTransSimulacion. Fuente: DSIF – Banco de la República

Anexo B. ELEMENTOS A MONITOREAR EN LA PRIMERA FASE DE BI-DSIF Fuente: DSIF – Banco de la República OBJETIVOCUD DCVCCDCCRCCDECEVALBVCMonitorearlaevoluciónycambiosdelosnivelesdecentralidaddelosparticipantesenloqueaexposicionesrespecta,paradetectarposiblescambiosenlapercepciónde riesgo entre ellos (cupos bilaterales)XXXXXXMonitoreareficienciadelcontrolnormativoparadetectarposiblesineficienciasenlosrequerimientosnormativosenespecialelporcentajedeparticipaciónfijadoenlaRE5/2014.XMonitorearinformedeendeudamientodelDEFIparaidentificareventosquepuedanafectarlaactivacióndelmecanismo FX-SWAP para los SCD.XMonitorearlaliquidezdelosinstrumentosderentafijayvariableentendidacomolarelaciónentrelosmontosnegociadosyelflotantedisponible(incluyelosvaloresentregadosengarantía)paradetectarposiblesinstrumentoscuyapérdidadeliquidezeventualmentepuedaafectarelnormaldesarrollodelosprocesosdeCyL. XXXCuantificarlacontribucióndelasdiversasfuentesdeliquidezendineroutilizadasporlosparticipantesdelossistemasdepagosparaliquidarsusobligaciones,estableciendodemaneraindividual,portipodeentidadoporconglomerado,elgradodedependenciayevoluciónsobrelasmismasylospotencialesriesgosenlaausenciade alguna de ellas por fallas en la entidad o infraestructura quelassuministra.Adicionalmentemonitorearcambiosatípicosenlasfuentesutilizadasporcadaparticipanteysusrespectivosproveedoresparaidentificarseñalesrelevantes de potenciales riesgos de liquidez.XXXXXXXXMonitorearlaevoluciónycambiosenlosnivelesdeparticipacióndelosinstrumentosutilizadosporlosintermediarioscomogarantíasenoXXXIdentificarposiblescomportamientosreiteradosdelosparticipantesenlorelacionadoconloshorariosestablecidosparatransferenciadegaXGARANTIAS EN EL GARANTÍASLIQUIDEZSEGUIMIENTO TESTINGPARTICIPACIÓN PLINSUFICIENCIA DE PLCONDICIONES EXTERNAS DE ILIQUIDEZ EN M/ELIQUIDEZ INTRUMENTOS DE RENTA FIJA y RENTA VARIABLEFUENTES DE LIQUIDEZ GARANTÍAS DEPOSITADASMonitorearlaevolucióndelacomposiciónyvalordelasgarantíaspara:1)Detectarcomportamientodelvaloracumuladoengarantíaenmonedaextranjeraenconjuntoconotrasinfraestructuras(i.e.CRCC)y2)Identificarescenariosendondelasgarantíasexigidasnoseansuficientesparacubrirlasposiblespérdidasporriesgodemercado. GARANTIAS EXIGIDASGARANTIAS EXIGIDAS EN M/ESUFICIENCIA GARANTÍAS EXIGIDASValidarlaeficienciadelosrequerimientosnormativos,enespecialelporcentajedeparticipaciónfijadoenlaRE5/2014.XXXXXXXXEXPOSICIONESEXPOSICIONESMonitorearlaevoluciónycambiosenlosnivelesdeexposicióndelosparticipantessobreeltotaldeexposicionesvigentesparaidentificarcomportamientosatípicosquepuedenrepresentarseñalesderiesgodeliquidez. XXXORIENTADO A:CARACTERIZACIÓN DE REDESTRANSACCIONALMonitorearlaevoluciónycambiosdelaconformacióndecadaunadelasredes(IMF)ylosnivelesdecentralidaddesusparticipantes,paradetectarcambiosquepermitananticipar posibles percepciones de riesgo en el mercado.XX 89 OBJETIVO CUD DCV CCDC CRCC DECEVAL BVC Monitorear la evolución y cambios de los niveles de centralidad de los participantes en lo que a exposiciones respecta, para detectar posibles cambios en la percepción de riesgo entre ellos (cupos bilaterales) X X X X X X Monitorear eficiencia del control normativo para detectar posibles ineficiencias en los requerimientos normativos en especial el porcentaje de participación fijado en la RE 5/2014. X Monitorear informe de endeudamiento del DEFI para identificar eventos que puedan afectar la activación del mecanismo FX-SWAP para los SCD. X Monitorear la liquidez de los instrumentos de renta fija y variable entendida como la relación entre los montos negociados y el flotante disponible (incluye los valores entregados en garantía) para detectar posibles instrumentos cuya pérdida de liquidez eventualmente pueda afectar el normal desarrollo de los procesos de CyL. X X X Cuantificar la contribución de las diversas fuentes de liquidez en dinero utilizadas por los participantes de los sistemas de pagos para liquidar sus obligaciones, estableciendo de manera individual, por tipo de entidad o por conglomerado, el grado de dependencia y evolución sobre las mismas y los potenciales riesgos en la ausencia alguna de ellas por fallas en la entidad o infraestructura que las suministra. Adicionalmente monitorear atípicos en las fuentes utilizadas por cada participante y sus respectivos proveedores para identificar señales relevantes de potenciales riesgos de liquidez. X X X X X X X X Monitorear la evolución y cambios en los niveles de participación de los instrumentos utilizados por los intermediarios como garantías en operaciones REPO, SIMULTANEA y TTV en los distintos mercados. X X X Identificar posibles comportamientos reiterados de los participantes en lo relacionado con los horarios establecidos para transferencia de garantías y la compensación y liquidación de las operaciones. X X X GARANTIAS EN EL MERCADO DE VALORES GARANTÍAS LIQUIDEZ SEGUIMIENTO EXCEPCIONES INCUMPLIMIENTO / RETRASOS PARTICIPACIÓN PL INSUFICIENCIA DE PL CONDICIONES EXTERNAS DE ILIQUIDEZ EN M/E LIQUIDEZ INTRUMENTOS DE RENTA FIJA y RENTA VARIABLE FUENTES DE LIQUIDEZ GARANTÍAS DEPOSITADAS Monitorear la evolución de la composición y valor de las garantías para: 1) Detectar comportamiento del valor acumulado en garantía en moneda extranjera en conjunto con otras infraestructuras (i.e. CRCC) y 2) Identificar escenarios en donde las garantías exigidas no sean suficientes para cubrir las posibles pérdidas por riesgo de mercado. GARANTIAS EXIGIDAS GARANTIAS EXIGIDAS EN M/E SUFICIENCIA GARANTÍAS EXIGIDAS Validar la eficiencia de los requerimientos normativos, en especial el porcentaje de participación fijado en la RE 5/2014. X X X X X X X X EXPOSICIONES EXPOSICIONES Monitorear la evolución y cambios en los niveles de exposición de los participantes sobre el total exposiciones vigentes para identificar comportamientos atípicos que pueden representar señales de riesgo de liquidez. X X X ORIENTADO A: CARACTERIZACIÓN DE REDES TRANSACCIONAL Monitorear la evolución y cambios de la conformación de cada una de las redes (IMF) y los niveles de centralidad de sus participantes, para detectar cambios que permitan anticipar posibles percepciones de riesgo en el mercado. X X Monitorear eficiencia del control normativo para detectar posibles ineficiencias en los requerimientos normativos en especial el porcentaje de participación fijado en la RE 5/2014. X Monitorear informe de endeudamiento del DEFI para identificar eventos que puedan afectar la activación del mecanismo FX-SWAP para los SCD. X Monitorear la liquidez de los instrumentos de renta fija y variable entendida como la relación entre los montos negociados y el flotante disponible (incluye los valores entregados en garantía) para detectar posibles instrumentos cuya pérdida de liquidez eventualmente pueda afectar el normal desarrollo de los procesos de CyL. X X X Cuantificar la contribución de las diversas fuentes de liquidez en dinero utilizadas por los participantes de los sistemas de pagos para liquidar sus obligaciones, estableciendo de manera individual, por tipo de entidad o por conglomerado, el grado de dependencia y evolución sobre las mismas y los potenciales riesgos en la ausencia de alguna de ellas por fallas en la entidad o infraestructura que las suministra. Adicionalmente monitorear cambios atípicos en las fuentes utilizadas por cada participante y sus respectivos proveedores para identificar señales relevantes de potenciales riesgos de liquidez. X X X X X X X X Monitorear la evolución y cambios en los niveles de participación de los instrumentos utilizados por los intermediarios como garantías en operaciones REPO, SIMULTANEA y TTV en los distintos mercados. X X X Identificar posibles comportamientos reiterados de los participantes en lo relacionado con los horarios establecidos para transferencia de garantías y la compensación y liquidación de las operaciones. X X X Establecer patrones de comportamiento en los horarios de cumplimiento de cada uno de los conceptos que afectan las cuentas de depósito para monitorear cambios en dichos patrones así como rangos de tiempo en donde se producen drenajes ineficientes de liquidez en el sistema. X Establecer patrones de comportamiento en los saldos que durante el día de negocio, administra cada una de las entidades participantes del sistema para monitorear cambios en dichos patrones. X Realizar ejercicios dinámicos de simulación dirigidos (no aleatorios), para cuantificar potenciales impactos sistémicos que se podrían generar por el incumplimiento parcial o total de una o varias entidades participantes del sistema, igualmente monitorear la evolución en dichos impactos. X GARANTIAS EN EL MERCADO DE VALORES GARANTÍAS LIQUIDEZ SEGUIMIENTO EXCEPCIONES LINEA DEL TIEMPO INCUMPLIMIENTO / RETRASOS SALDOS INTRADIA STRESS TESTING PARTICIPACIÓN PL INSUFICIENCIA DE PL CONDICIONES EXTERNAS DE ILIQUIDEZ EN M/E LIQUIDEZ INTRUMENTOS DE RENTA FIJA y RENTA VARIABLE FUENTES DE LIQUIDEZ GARANTÍAS DEPOSITADAS Monitorear la evolución de la composición y valor de las garantías para: 1) Detectar comportamiento del valor acumulado en garantía en moneda extranjera en conjunto con otras infraestructuras (i.e. CRCC) y 2) Identificar escenarios en donde las garantías exigidas no sean suficientes para cubrir las posibles pérdidas por riesgo de mercado. GARANTIAS EXIGIDAS GARANTIAS EXIGIDAS EN M/E SUFICIENCIA GARANTÍAS EXIGIDAS Validar la eficiencia de los requerimientos normativos, en especial el porcentaje de participación fijado en la RE 5/2014. X X X X EXPOSICIONES exposición de los participantes sobre el total de exposiciones vigentes para identificar comportamientos atípicos que pueden representar señales de riesgo de liquidez. X X X 90 Anexo C. DEFINICIÓN Y ACOTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO CUD DEFINICION Y ACOTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO Alcance General: Cuantificar la contribución de las diversas fuentes de liquidez en dinero utilizadas por los participantes de los sistemas de pagos para liquidar sus obligaciones de los mercados financieros, estableciendo de manera individual, por tipo de entidad o por conglomerado, el grado de dependencia y evolución sobre las mismas y los potenciales riesgos en la ausencia de alguna de ellas por fallas en la entidad o infraestructura que las suministra. Para cumplir con el alcance descrito, se llevará a cabo lo relacionado en la siguiente tabla de necesidades. Necesidades Específicas: Necesidad / Requerimiento Descripción N1 A Cuánto ascienden los pagos por entidad, por grupo de entidades y de todas las entidades del sistema en un tiempo determinado N2 Cuáles son las fuentes de financiación por entidad o grupo de entidades que participan en CUD, para poder cumplir sus obligaciones de pago a. Para operaciones liquidadas de forma bruta b. Para operaciones producto de un ciclo de ahorro de liquidez N3 Cuánto es el ahorro de liquidez para cada entidad, grupo de entidades y todo el sistema N4 Quiénes son las Entidades contrapartes proveedoras de esas fuentes a. Para operaciones liquidadas de forma bruta b. Para operaciones producto de un ciclo de ahorro de liquidez N5 Para un grupo, subgrupo o entidad(es) cómo cambian la financiación, contrapartes y ahorros de liquidez en el tiempo N6 Generación de Alertas del monitoreo comportamiento financiero en ejecución Periódica de los patrones parametrizados por el negocio N7 Generar Visualización de Monitoreo por Pantalla 91 N8 Crear Logs de Procesamiento en línea N9 Alertas de calidad de información – Definir las alertas que se necesitan (CABETO) Tabla 1. Necesidades específicas Requerimientos de las Necesidades: A continuación se realiza la especificación de cada uno de los requerimientos en los cuales se desglosa cada una de las necesidades establecidas anteriormente. Necesidad N1: “A Cuánto ascienden los pagos por entidad, por grupo de entidades y de todas las entidades del sistema en un tiempo determinado?” Requisitos Descripción R1 Para determinados códigos de transacción en los movimientos del CUD debe ser posible establecer las dos entidades financieras entre las cuales se produjo la transferencia de fondos (originador y destinatario real), toda vez que entre estas dos entidades se interpone DECEVAL u otra IMF para garantizar la compensación y liquidación de las operaciones bajo el mecanismo Entrega contra pago (DVP-Delivery vs payment), por tanto en los movimientos quedan registradas dos operaciones en tiempos distintos, uno de ellos cuando la entidad que compra entrega el dinero a DECEVAL (1ra transferencia) y otro cuando DECEVAL entrega el dinero al vendedor (2da transferencia) al tiempo que el título al comprador. R2 Establecer el monto total de pagos por fecha-hora y por cada ciclo de ahorro de liquidez para cada entidad participante en el CUD para cada día de operación R3 Establecer el monto de pagos por fecha-hora y por cada ciclo de ahorro de liquidez por grupo de Entidades para cada día de operación. R4 Establecer el monto total de pagos por fecha-hora para todas las entidades del sistema para cada día de operación R5 Establecer el monto total de pagos agregados por franjas horarias, días, varios días, semanas, meses, meses corridos, trimestres, semestres y años para cualquiera de los requerimientos R1, R2, R3, R4 R6 Mostrar los montos de total de pagos en valores de: unidades, miles, millones o miles de millones (valores redondeados) como valor parametrizable en la captura de parámetros de los reportes. R7 Permitir el reproceso de un día por Entidad, en el caso de entidades nuevas que no se incluyan automáticamente en el sistema y de manera similar, para los casos en que ingrese un 92 nuevo código de transacción en el CUD al cual no se le haya definido en el Bodega una fuente asociada (por defecto queda asociado a la fuente default: “No Identificada”), para permitir el reproceso por fecha. Tabla 2. Necesidad 1 Notas: 1) En el CUD existen códigos de transacciones provisionales, las cuales son transacciones que, debido a la compensación de cheques, pueden variar en código y valor al día siguiente, una vez CEDEC actualice el valor definitivo de los movimientos, los cuales pueden diferir de los valores provisionales al descontar el valor de los cheques devueltos. El proceso de carga diario de transacciones del CUD debe operar de acuerdo a un rango de fechas, lo que permitirá reprocesar varios días cuando se necesite; para el proceso de cargue diario, se debe garantizar que se lleva a la bodega de datos la información del día hábil actual y la del día hábil anterior. 2) Un grupo de entidades está compuesto de uno o más subgrupos y a su vez un subgrupo está compuesto de una o varias entidades. Ejemplo: Monitoreo Periódico Grupo Subgrupo Entidad SI Establecimiento de crédito Bancos Bancolombia Davivienda Citibank Corp. Financieras Corficolombiana Cooperativas Financieras JF Kennedy Cooperativa X NO AVAL Bancos Bogotá Occidente Av. Villas Fiduciarias Fiduciaria Bogotá Comisionistas Comisionista Y Tabla 3. Ejemplo de grupos, subgrupos y entidades 93 1) Una entidad no puede estar más de una vez en un grupo ni más de una vez en un subgrupo Necesidad N2: Cuáles son las fuentes de financiación por entidad o grupo de entidades que participan en CUD, para poder cumplir sus obligaciones de pago para operaciones liquidadas tanto de forma bruta como parte de un ciclo de ahorro? Requisitos Descripción R1 Establecer el monto total de pagos (Por hora y por cada ciclo de ahorro) para cada entidad participante en el CUD R2 Calcular la participación porcentual del monto total de pagos de cada entidad (Por hora y por cada ciclo de ahorro) frente al monto total de pagos de todo el sistema R3 Discriminar con base en las fuentes de liquidez existentes el monto total utilizado de cada una de estas fuentes para realizar los pagos tanto en la unidad por hora como en cada ciclo de ahorro R4 Calcular la participación porcentual de cada fuente sobre el monto total de pagos realizado por cada entidad tanto en la unidad por hora como en cada ciclo de ahorro R5 Para establecer las fuentes de financiación por grupo y para todo el sistema, se debe tomar como medida base lo expuesto en los literales del R1 al R4 Tabla 4. Necesidad 2 Notas: 1. Cada movimiento de CUD tiene identificado si se liquidó de forma bruta o neta con un algún algoritmo de ahorro de liquidez. 2. Cada movimiento de CUD tiene asociado un código de transacción que identifica el concepto económico por el cual se efectuó la transferencia de fondos. 3. Cada código de transacción tiene asociado un código de fuente asignado por el DSIF. A Cada código de transacción le corresponde uno o varios códigos de fuente así mismo cada código de fuente puede estar asociado a uno o varios códigos de transacción. 94 4. Para determinar el código fuente del DSIF se toma la concatenación de código de transacción + Identificador de Bruta o Neta + Indicador de Tasa, esta combinación de campos está asociada a un código de fuente del DSIF. 5. Es necesario identificar la tasa y el plazo de la operación del CUD para repos, simultaneas y TTV tanto de renta fija deuda pública (esta información se encuentra en el DCV) como de renta variable y renta fija deuda privada (bonos corporativos, (esta información se encuentra en la trama 6 de SERANKUA). 6. Es necesario identificar la tasa de intervención del Banco de la República que regía al momento de la operación. Esta información se encuentra en SERANKUA. 7. Una fuente de liquidez es el acumulado en dinero que por diferentes mecanismos del mercado financiero y durante un día de operación obtuvo una entidad para cumplir sus obligaciones en el sistema. Necesidad N3: “Cuánto es el ahorro de liquidez para cada entidad, grupo de entidades y todo el sistema?” Requisitos Descripción R1 Discriminar el monto total pagado en un ciclo de ahorro por cada entidad R2 Determinar cuánto fue el ahorro obtenido y el porcentaje de ahorro Tabla 5. Necesidad 3 Se anexa diagrama de flujo con el algoritmo de cálculo de fuentes y usos por horas y ciclos de ahorro. 95 Ilustración 1. Diagrama de flujo cálculo de fuentes por hora (1) Ilustración 2. Diagrama de flujo cálculo de fuentes por hora (2) 96 Ilustración 3. Diagrama de flujo cálculo de fuentes por hora (3) Ilustración 4. Diagrama de flujo cálculo de fuentes por hora (4) 97 Necesidad N4: “Quiénes son las Entidades contrapartes proveedoras de las fuentes de liquidez, tanto para operaciones liquidadas de forma bruta como operaciones producto de un ciclo de ahorro de liquidez?” Requisitos Descripción R1 Discriminar dentro del monto total de cada fuente la participación en dinero otorgado por cada entidad proveedora Tabla 6. Necesidad 4 Necesidad N5: ¿Para un grupo, subgrupo o entidad(es) cómo cambian la financiación, contrapartes y ahorros de liquidez en el tiempo? Para este ítem se definen dos tipos de ejecución, el primero es una ejecución Periódica y el otro es en Línea (por demanda del Usuario) es decir por pantalla de forma interactiva. Requisitos Descripción R1 Crear Patrones de Tendencia R2 Crear Patrones Bilaterales Tabla 7. Necesidad 5 Se debe tener en cuenta que los Patrones de Tendencia que se ejecutarán de forma Periódica, siempre se harán usando los 3 niveles definidos, es decir, que se deben presentar los 3 niveles en su ejecución:  Grupo  Subgrupo  Entidad Este monitoreo deberá contener:  El agregado de montos, de fuentes y de proveedores a nivel de cada grupo definido en el sistema. 98  El agregado de montos, de fuentes y de proveedores a nivel de cada subgrupo definido en el sistema.  El agregado de montos, de fuentes y de proveedores a nivel de cada Entidad definida en el sistema una única vez, esto último, dado que una misma entidad puede pertenecer a más de un subgrupo. Cuándo los Patrones de Tendencia se ejecuten por pantalla, el usuario debe poder seleccionar de una lista la combinación de uno o más grupos o uno o más subgrupos o una o más entidades, como mínimo debe seleccionar una opción en alguno de los 3 niveles definidos (Grupo, Subgrupo, Entidad), en caso contrario la aplicación no hará ninguna actividad por defecto. El monitoreo se realizará para cada grupo, subgrupo o entidad seleccionados de manera independiente. Por ejemplo si el usuario selecciona: Establecimientos de crédito, Fiduciarias y Banco de Occidente, el sistema generara tres patrones de tendencia independientes con el mismo número de ventanas y para la misma unidad de tiempo. Grupo Subgrupo Entidad Establecimiento de crédito Bancos Bancolombia Davivienda Citibank Corp. Financieras Corficolombiana Cooperativas Financieras JF Kennedy Cooperativa X AVAL Bancos Aval Bogotá Occidente Av. Villas Fiduciarias Fiduciaria Bogotá Comisionistas Comisionista Y Tabla 8. Ejemplo de seguimiento a grupo, subgrupo y entidad Por la complejidad en el proceso de cálculo del informe solicitado, una vez se tenga desarrollado se puede probar el grado de carga que genera en el servidor de Teradata para determinar si es necesario o no limitar la cantidad de usuarios concurrentes que puedan ejecutar este tipo de informes. 99 La ejecución de los patrones de forma Periódica se debe realizar una (1) vez por día en una hora que está pendiente de definir. Se deben parametrizar los porcentajes de tolerancias superior e inferior en los siguientes niveles: Nivel Nombre Fuente Límite Inferior Fuente Limite Superior Fuente Límite Inferior Proveedores Limite Superior Proveedores % inclusión Proveedores Entidad Bancolombia Interbancario 10% 12% 7% 9% 75% Entidad Davivienda Simultaneas Tasa > 6% 10% 10% 5% 80% Subgrupo Bancos Interbancario 9% 15% 12% 10% 90% Grupo Estab.Crédito Interbancario 12% 12% 15% 15% 80% Tabla 9. Ejemplo de % de tolerancia para indicadores de fuentes de liquidez Adicionalmente, se parametriza, a nivel de entidad, subgrupo y grupo, el porcentaje de variación del monto total de pagos: Nivel Nombre % variación del monto total de pagos Entidad Davivienda 30% Subgrupo Bancos 25% Grupo Estab. Crédito 22% Tabla 10. Ejemplo de % variación para monto total de pagos Fuente: DSIF- Banco de la República

Anexo D. REGISTRO DE ACTIVIDADES SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES vs OBJETIVOS – PRÁCTICA BANCO DE LA REPÚBLICA Fecha inicial: 04/01/2017 Fecha final: 31/06/2017 Practicante: Nayibe Alejandra Valderrama León Tutor: Raúl Menéndez – Roger Guzmán Entidad: Banco de la República – Departamento de Seguimiento a la Infraestructura Financiera (DSIF) NO. OBJETIVO 1 Apoyar en el levantamiento de requerimientos (Traducción del lenguaje de negocio al lenguaje técnico) 2 Contribuir en la elaboración y ejecución de casos de prueba para certificar las funcionalidades implementadas por el proveedor externo. 3 Aportar conceptualmente sobre mejores prácticas en el desarrollo de proyectos de Inteligencia de Negocios. Business Intelligence (BI) 4 Implementar informes periódicos de riesgos financieros. 5 Automatizar varias secciones del Reporte de sistemas de pago. 6 Capacitaciones OBJ. ACTIVIDADES INICIO FIN 6 Inducción a las funciones misionales del Banco de la República. 04/01/2017 06/01/2017 6 Inducción a las funciones de la Gerencia Técnica del Banco. 09/01/2017 13/01/2017 6 Inducción al Departamento de Seguimiento a la Infraestructura Financiera. 09/01/2017 13/01/2017 6 Lectura “Reporte de Sistemas de Pago” de agosto de 09/01/2017 13/01/2017 101 2016, reporte realizado anualmente por el DSIF. 6 Capacitación de la base de datos del Sistema CUD – Cuentas de Depósito (Sistema de pagos de alto valor del país administrado y operado por el Banco de la República). 16/01/2017 20/01/2017 6 Capacitación sobre el Proyecto de Business Intelligence MONITOR-A IMF, proyecto que tiene como objetivo Monitorear la Infraestructura Financiera de Colombia. 16/01/2017 20/01/2017 6 Capacitación sobre las herramientas “Testlink” y “Mantis” para realizar las pruebas de BI. 16/01/2017 20/01/2017 6 Aprender el funcionamiento de las tablas del modelo de CUD, para guiar el diseño de pruebas. 16/01/2017 20/01/2017 6 Capacitación de sistemas de compensación y liquidación de activos financieros: DECEVAL. 23/01/2017 27/01/2017 6 Capacitación de sistemas de compensación y liquidación de activos financieros: Cámara de Compensación de Divisas de Colombia CCDC. 23/01/2017 27/01/2017 6 Asistir a reuniones de seguimiento de pruebas y desarrollo del Proyecto BI. 23/01/2017 30/06/2017 6 Capacitaciones: “Introducción a Business Objects”, “Marco Conceptual de BI”, “Introducción a Teradata”, 27/01/2017 31/01/2017 6 Capacitaciones: “Informática PowerCenter” y “Mallas” 27/01/2017 31/01/2017 1 Parametrización de nuevas Fuentes de Financiamiento, para el monitoreo de la Infraestructura Financiera del país. 27/01/2017 31/01/2017 2 Ejecución del Workflow Dimensiones DSIF, para cargar las dimensiones del área. 20/01/2017 24/01/2017 2 Ejecución del Workflow Parámetros, para cargar los parámetros. 30/01/2017 03/02/2017 2 Ejecución del Workflow Transacciones, para cargar las transacciones de acuerdo a los parámetros establecidos, basándose en los movimientos del CUD. 30/01/2017 03/02/2017 2 Ejecución del Workflow FuentesLiquidezSaldoUsoNeteo, para cargar dichos procesos y el llenado de esas tablas. 30/01/2017 03/02/2017 2 Cargue de Parámetros, para el cálculo de exposiciones de DECEVAL (Histórico y Periódico). 06/02/2017 10/02/2017 102 2 Verificar el log de inconsistencias en la ejecución fallida del Workflow de Dimensiones DSIF. 06/02/2017 10/02/2017 1 Actualización de los archivos en la sede SharePoint MONITOR-A, con la nueva parametrización. 13/02/2017 17/02/2017 2 Cargue de los archivos en producción. 13/02/2017 17/02/2017 6 Contribuir con la logística de la Capacitación de FNA (Verificar el estado de las herramientas requeridas para el desarrollo) 20/02/2017 24/02/2017 6 Capacitación FNA (Financial Network Analytics) (2 semanas) 27/02/2017 10/03/2017 2 Cargue de la información de transacciones en Producción 20/02/2017 24/02/2017 5 Elaborar consultas de bases de datos, para la visualización de las vistas en producción. 20/02/2017 24/02/2017 2 Reportar incidente en Mantis de caso de prueba fallido. 20/02/2017 24/02/2017 3 Elaborar consultas de bases de datos, para la visualización de saldos en CUD, para realizar dashboards solicitados. 27/02/2017 03/02/2017 2 Ejecutar caso de prueba, MI-629: Validación TipoTrans no tiene asociado todos los Id_Regla una única vez- TP_SIFReglaCUD_TipoTrans 13/03/2017 17/03/2017 2 Ejecutar caso de prueba, MI-631: Validación TipoTrans tiene asociado los Id_Regla más de una vez- TP_SIFReglaCUD_TipoTrans 13/03/2017 17/03/2017 2 Ejecutar caso de prueba, MI-763: StgF_SIFTransaccionCUD_2 Regla1 Código 12 Alterno 13/03/2017 17/03/2017 2 Elaboración de caso de prueba MI-782:Ejecución workflow exitosa - TP_SIFParametrosInteractivosVentanasManual 13/03/2017 17/03/2017 2 Ejecución del caso de prueba MI-782:Ejecución workflow exitosa - TP_SIFParametrosInteractivosVentanasManual 13/03/2017 17/03/2017 2 Ejecución del Workflow wf_rl_EX_ISIF_F_SIFFuentesLiquidezSaldoUsoNeteo 13/03/2017 17/03/2017 2 Validar y cerrar caso de prueba: Se debe presentar un error si se trata de insertar un tipo de dato VARCHAR en un INTEGER-TP_SIFReglaCUD_TipoTransaccion 13/03/2017 17/03/2017 103 4 Realizar pruebas al reporte de caracterización de CUD. 21/03/2017 24/03/2017 4 Realizar pruebas al reporte de fuentes. 21/03/2017 24/03/2017 2 Reportar errores en la ejecución del Workflow: TP_SIFParametrosInteractivosVentanasManual 21/03/2017 24/03/2017 3 Carga de transacciones del mes de febrero en Teradata producción. 21/03/2017 24/03/2017 3 Ejecución de TransaccionesCUD, en producción. 21/03/2017 24/03/2017 3 Verificación de la información cargada en las transacciones de producción. 21/03/2017 24/03/2017 2 Validar y cerrar caso de prueba: Registros con errores en tipo de dato son guardados en la tabla TP_SIFGrupos. 21/03/2017 24/03/2017 4 Reportar errores en el reporte de caracterización de CUD 21/03/2017 24/03/2017 2 Validar y cerrar caso de prueba: En D_SIFFuentesFinanciamiento error en tipo de dato. 21/03/2017 24/03/2017 2 Ejecutar pruebas sobre los reportes de caracterización de CUD 27/03/2017 31/03/2017 1 Validar la documentación en FuentesSaldosUsosNeteo 27/03/2017 31/03/2017 2 Ejecutar a diario las Transacciones en Producción. 27/03/2017 31/03/2017 3 Verificar la información cargada en las transacciones de producción. 27/03/2017 31/03/2017 3 Validar la ejecución y el cargue de información de la malla calendarizada 27/03/2017 31/03/2017 2 Reportar errores en la ejecución del Workflow: TP_SIFParametrosInteractivosVentanasPeriodico 27/03/2017 31/03/2017 2 Generar una incidencia evidenciando los errores en los reportes de Fuentes de Liquidez 27/03/2017 31/03/2017
URI: http://hdl.handle.net/10983/15406
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