Title: Actualización del modelo de riesgo crediticio, una necesidad para la banca revolvente en México
Authors: Trejo García, José Carlos
Ríos Bolívar, Humberto
Almagro Vázquez, Francisco
Keywords: BANCA
CRÉDITO
MODELO DE ESTIMACIÓN
RENDIMIENTOS
TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN
Issue Date: Jan-2016
Publisher: Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Citation: Trejo García, J., Ríos Bolívar, H., y Almagro Vázquez, F. (2016). Actualización del modelo de riesgo de crédito: un movimiento necesario para las líneas de crédito revolvente en México. Revista Finanzas y Política Económica, 8 (1), 17-30. Obtenido de https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RFYPE/article/view/925/972
Abstract: Com o objetivo de melhorar a gestão do risco de crédito rotativo na estimativa de provisões no México, especificamente em carteiras administradas por grandes instituições de crédito (bancos), nesta pesquisa, identificou-se um modelo logit alternativo que reflete níveis de risco mais precisos. Indicadores financeiros da banca como poupança, ativos e lucros apresentaram rendimentos de 2,20%, maior ao registrado pela banca mexicana. Essa situação confirma a necessidade de implementar um modelo mais capaz para medir o risco de crédito para essas entidades.
Con el fin de mejorar la gestión del riesgo crediticio revolvente en la estimación de provisiones en México, específicamente en carteras administradas por grandes instituciones crediticias (bancos), en esta investigación se identificó un modelo logit alternativo que refleja niveles de riesgo más precisos. Indicadores financieros de la banca como el ahorro, los activos y las utilidades mostraron rendimientos del 2,20 %, mayor al registrado por la banca mexicana. Esta situación confirma la necesidad de implementar un modelo más capaz para medir el riesgo crediticio para dichas entidades.
In order to improve the management of revolving credit risk when estimating provisions in Mexico ‒specifically in the case of portfolios administered by credit institutions (banks)‒ this research employs an alternative logit model to reflect levels of risk with greater precision than is customary. Financial indicators for the banking sector, such as savings, assets and profits showed returns 2.2 %, above the rates registered in the Mexican banking system as a whole. This confirms the need to implement a model that is capable of measuring the credit risk of these institutions.
URI: https://hdl.handle.net/10983/17162
ISSN: 2248-6046
Is part of: Revista Finanzas y Política Económica, Vol. 8, no. 1 (ene. – jun. 2016); p. 17 - 30. http://dx.doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.2016.8.1.2
Appears in Collections:CAD. Finanzas y Política Económica



This item is protected by original copyright



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.