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dc.contributor.authorTrejo García, José Carlos-
dc.contributor.authorRíos Bolívar, Humberto-
dc.contributor.authorAlmagro Vázquez, Francisco-
dc.rightsCopyright Universidad Católica de Colombia 2016spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.description.abstractCon el fin de mejorar la gestión del riesgo crediticio revolvente en la estimación de provisiones en México, específicamente en carteras administradas por grandes instituciones crediticias (bancos), en esta investigación se identificó un modelo logit alternativo que refleja niveles de riesgo más precisos. Indicadores financieros de la banca como el ahorro, los activos y las utilidades mostraron rendimientos del 2,20 %, mayor al registrado por la banca mexicana. Esta situación confirma la necesidad de implementar un modelo más capaz para medir el riesgo crediticio para dichas entidades.spa
dc.publisherUniversidad Católica de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativasspa
dc.date.accessioned2018-09-05T23:49:16Z-
dc.date.available2018-09-05T23:49:16Z-
dc.date.issued2016-01-
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.sourcehttps://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RFYPE/article/view/925/972spa
dc.identifier.citationTrejo García, J., Ríos Bolívar, H., y Almagro Vázquez, F. (2016). Actualización del modelo de riesgo de crédito: un movimiento necesario para las líneas de crédito revolvente en México. Revista Finanzas y Política Económica, 8 (1), 17-30. Obtenido de https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RFYPE/article/view/925/972spa
dc.identifier.issn2248-6046-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10983/17162-
dc.language.isospaspa
dc.relation.ispartofRevista Finanzas y Política Económica, Vol. 8, no. 1 (ene. – jun. 2016); p. 17 - 30. http://dx.doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.2016.8.1.2-
dc.typeArtículo de revistaspa
dc.titleActualización del modelo de riesgo crediticio, una necesidad para la banca revolvente en Méxicospa
dc.description.abstractenglishIn order to improve the management of revolving credit risk when estimating provisions in Mexico ‒specifically in the case of portfolios administered by credit institutions (banks)‒ this research employs an alternative logit model to reflect levels of risk with greater precision than is customary. Financial indicators for the banking sector, such as savings, assets and profits showed returns 2.2 %, above the rates registered in the Mexican banking system as a whole. This confirms the need to implement a model that is capable of measuring the credit risk of these institutions.spa
dc.description.abstractportuguesCom o objetivo de melhorar a gestão do risco de crédito rotativo na estimativa de provisões no México, especificamente em carteiras administradas por grandes instituições de crédito (bancos), nesta pesquisa, identificou-se um modelo logit alternativo que reflete níveis de risco mais precisos. Indicadores financeiros da banca como poupança, ativos e lucros apresentaram rendimentos de 2,20%, maior ao registrado pela banca mexicana. Essa situação confirma a necessidade de implementar um modelo mais capaz para medir o risco de crédito para essas entidades.spa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadasspa
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dc.type.dcmi-type-vocabularyTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/articlespa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dc.subject.proposalBANCAspa
dc.subject.proposalCRÉDITOspa
dc.subject.proposalMODELO DE ESTIMACIÓNspa
dc.subject.proposalRENDIMIENTOSspa
dc.subject.proposalTÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓNspa
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