Title: Análisis comparativo de eficiencia entre Brasil, México y Estados Unidos
Authors: Duarte Duarte, Juan Benjamin
Sierra Suárez, Katherine Julieth
Rueda Ortiz, Victor Alfonso
Keywords: TEST DE RACHAS
RATIO DE VARIANZA AUTOMÁTICO
EFICIENCIA DE MERCADOS
Issue Date: Jul-2015
Publisher: Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Citation: Duarte Duarte, J., Sierra Suárez, K., y Rueda Ortiz, V. (2015). Análisis comparativo de eficiencia entre Brasil, México y Estados Unidos. Revista Finanzas y Política Económica, 7 (2), 341-357. Obtenido de https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RFYPE/article/view/231/270
Abstract: Este artículo busca contrastar la eficiencia débil de los índices bursátiles de Brasil, México y Estados Unidos, desde el supuesto de que un mercado eficiente no es predecible. Con este propósito se evalúa la predictibilidad usando la prueba de rachas y el ratio de varianza automático, en el periodo 1995-2014. Los resultados evidencian que los mercados accionarios de Brasil y México han pasado de ser no eficientes a eficientes en los últimos años; en contraste, Estados Unidos muestra predictibilidad en distintos intervalos de tiempo.
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URI: https://hdl.handle.net/10983/17534
ISSN: 2248-6046
metadata.dc.relation.ispartof: Revista Finanzas y Política Económica, Vol. 7, no. 2 (jul. – dic. 2015); p. 341 – 357. http://dx.doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.2015.7.2.7
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