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dc.contributor.authorDuarte Duarte, Juan Benjamin-
dc.contributor.authorSierra Suárez, Katherine Julieth-
dc.contributor.authorRueda Ortiz, Victor Alfonso-
dc.rightsCopyright Universidad Católica de Colombia 2015spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.description.abstractEste artículo busca contrastar la eficiencia débil de los índices bursátiles de Brasil, México y Estados Unidos, desde el supuesto de que un mercado eficiente no es predecible. Con este propósito se evalúa la predictibilidad usando la prueba de rachas y el ratio de varianza automático, en el periodo 1995-2014. Los resultados evidencian que los mercados accionarios de Brasil y México han pasado de ser no eficientes a eficientes en los últimos años; en contraste, Estados Unidos muestra predictibilidad en distintos intervalos de tiempo.spa
dc.publisherUniversidad Católica de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativasspa
dc.date.accessioned2018-09-13T19:38:06Z-
dc.date.available2018-09-13T19:38:06Z-
dc.date.issued2015-07-
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.sourcehttps://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RFYPE/article/view/231/270spa
dc.identifier.citationDuarte Duarte, J., Sierra Suárez, K., y Rueda Ortiz, V. (2015). Análisis comparativo de eficiencia entre Brasil, México y Estados Unidos. Revista Finanzas y Política Económica, 7 (2), 341-357. Obtenido de https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RFYPE/article/view/231/270spa
dc.identifier.issn2248-6046-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10983/17534-
dc.language.isospaspa
dc.relation.ispartofRevista Finanzas y Política Económica, Vol. 7, no. 2 (jul. – dic. 2015); p. 341 – 357. http://dx.doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.2015.7.2.7-
dc.typeArtículo de revistaspa
dc.titleAnálisis comparativo de eficiencia entre Brasil, México y Estados Unidosspa
dc.description.abstractenglishThis article seeks to contrast the weak form efficiency of the Brazilian, US, and Mexican stock indexes, based on the assumption that an efficient market is not predictable. With this goal in mind, we assessed predictability using runs tests and automatic variance ratio, in the 1995-2014 period. The results shed light on the fact that, in recent years, stock markets in Brazil and Mexico have gone from being non-efficient to being efficient. In contrast, the United States shows predictability at different time intervals.spa
dc.description.abstractportuguesEste artigo pretende contrastar a fraca eficiência dos índices das bolsas do Brasil, México e Estados Unidos a partir da hipótese de que um mercado eficiente não é previsível. Com esse propósito, avalia-se a previsibilidade usando o teste de aleatoriedade ou rácio da variância automático no período 1995-2014. Os resultados demonstram que os mercados acionários do Brasil e do México passaram de ser não eficientes a eficientes nos últimos anos; em compensação, os Estados Unidos mostram previsibilidade em diferentes intervalos de tempo.spa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadasspa
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dc.type.dcmi-type-vocabularyTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/articlespa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dc.subject.proposalTEST DE RACHASspa
dc.subject.proposalRATIO DE VARIANZA AUTOMÁTICOspa
dc.subject.proposalEFICIENCIA DE MERCADOSspa
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